Bollinger Bånd Matte

Bollinger Bands. Bollinger Bands. Developed av John Bollinger, Bollinger Bands er volatilitetsbånd plassert over og under et bevegelige gjennomsnitt. Volatilitet er basert på standardavviket som endres ettersom volatiliteten øker og senker. Båndene vokser automatisk når volatiliteten øker og smalter når volatiliteten minker Dette Bollinger Bands dynamiske natur betyr også at de kan brukes på forskjellige verdipapirer med standardinnstillingene. For signaler kan Bollinger Bands brukes til å identifisere M-Tops og W-Bottoms eller for å bestemme styrken av trenden. Signaler utledet av innsnevring BandWidth diskuteres. i kartskolens artikkel på BandWidth. Note Bollinger Bands er et registrert varemerke for John Bollinger. SharpCharts Calculation. Bollinger Bands består av et mellombånd med to ytre band. Mellombåndet er et enkelt bevegelige gjennomsnitt som vanligvis settes til 20 perioder. En enkel glidende gjennomsnitt blir brukt fordi standardavviksformelen også bruker et enkelt glidende gjennomsnitt utseendet - back-perioden for standardavviket er det samme som for det enkle glidende gjennomsnittet. De ytre bandene er vanligvis satt til 2 standardavvik over og under midtbåndet. Innstillinger kan justeres for å passe til egenskapene til bestemte verdipapirer eller handelsstiler. Bollinger anbefaler å lage små trinnvise justeringer av standardavviksmultiplikatoren Endring av antall perioder for glidende gjennomsnitt påvirker også antall perioder som brukes til å beregne standardavviket. Derfor er det bare små justeringer som kreves for standardavviksmultiplikatoren. En økning i den bevegelige gjennomsnittlige perioden vil automatisk øke antall perioder som brukes til å beregne standardavviket og vil også garantere en økning i standardavviksmultiplikatoren Med en 20-dagers SMA og 20-dagers standardavvik, er standardavviksmultiplikatoren satt til 2 Bollinger foreslår at standardavviksmultiplikatoren økes til 2 1 for en 50-årig SMA og reduserer standard devi ation multiplikator til 1 9 for en 10-årig SMA. Signal W-Bottoms. W-Bottoms var en del av Arthur Merrills arbeid som identifiserte 16 mønstre med en grunnleggende W-form. Bollinger bruker disse forskjellige W-mønstrene med Bollinger Bands for å identifisere W-Bottoms En W-Bottom danner i en downtrend og involverer to reaksjonslover. Spesielt ser Bollinger etter W-Bottoms hvor den andre laven er lavere enn den første, men holder over underbåndet. Det er fire trinn for å bekrefte en W-Bottom med Bollinger Bands Først, en reaksjons lav form Denne lave er vanligvis, men ikke alltid, under nedre bånd. For det andre, det er en sprette mot midtbanen. Tredje, det er en ny pris som er lav i sikkerheten. Denne laven holder over underbåndet. Evnen å holde over det nederste bandet på testen viser mindre svakhet på den siste nedgangen Fjerde, mønsteret er bekreftet med en sterk bevegelse av den andre lave og en motstandsavbrudd. Kort 2 viser Nordstrom JWN med en W-Bottom i januar-februar 2010 For det første dannet aksjen en reaksjon lo w i januar svart pil og brøt under underbåndet Second, det var en sprett tilbake over midtbanen Tredje, aksjen flyttet under januar lavt og holdt over nedre bandet Selv om 5 februar spike lavt brøt nedre bandet, Bollinger Bands beregnes ved å bruke sluttpriser, slik at signaler også bør baseres på sluttkursene. Fjerde var aksjen økt med voksende volum i slutten av februar og brøt over tidlig i februar høyt. Figur 3 viser Sandisk med en mindre W-Bunn i juli-august 2009. Signal M-Tops. M-Tops var også en del av Arthur Merrills arbeid som identifiserte 16 mønstre med en grunnleggende M-form. Bollinger bruker disse forskjellige M-mønstrene med Bollinger Bands for å identifisere M-Tops. Ifølge Bollinger er topper vanligvis mer kompliserte og trukket utover bunnene Doble topper, hodemønstre og diamanter representerer utviklende toppene. I sin mest grunnleggende form er en M-Top lik en dobbel topp. Reaksjonshøyde er imidlertid ikke alltid like. Den første høy kan være høy r eller lavere enn den andre høye Bollinger foreslår å lete etter tegn på ikke-bekreftelse når en sikkerhet gjør nye høyder Dette er i utgangspunktet det motsatte av W-Bottom En ikke-bekreftelse skjer med tre trinn. Først gir en sikkerhet en reaksjon høyt over Øverste bandet For det andre er det en tilbaketrekning mot midtbåndet. Tredje, prisene beveger seg over det forrige høyt, men unnlater å nå det øvre bandet. Dette er et advarselsskilt. Manglende evne til den andre reaksjonen som er høy for å nå øvre bandet, viser svak momentum, som kan foreshadow en trend reversering Endelig bekreftelse kommer med en støtte pause eller bearish indikator signal. Chart 4 viser Exxon Mobil XOM med en M-Top i april-mai 2008 Beholdningen flyttet over øvre bandet i april Det var en pullback i mai og så et annet trykk over 90 Selv om aksjen flyttet over øvre bandet på en intradag basis, lukkede den ikke over øvre bandet. M-Top ble bekreftet med en støttepause to uker senere. Merk også at MACD dannet en beari sh divergens og flyttet under signallinjen for bekreftelse. Kort 5 viser Pulte Homes PHM innen en opptrending i juli-august 2008 Prisen overgikk øvre bandet i begynnelsen av september for å bekrefte opptrenden Etter en tilbaketrekning under 20-dagers SMA-midt Bollinger Band, aksjen flyttet til en høyere høyde over 17 Til tross for denne nye høyen for bevegelsen, gikk prisen ikke over det øvre bandet. Dette blinket et advarselsskilt. Børsen brøt støtte en uke senere, og MACD flyttet under signallinjen. Merk at denne M-toppen er mer kompleks fordi det er lavere reaksjonshøyder på hver side av toppblå pilen. Denne utviklende toppen dannet et lite hode og skuldre mønster. Signal som går på båndene. Over eller under båndene er ikke signaler per se. Som Bollinger legger det, Bevegelser som berører eller overskrider båndene er ikke signaler, men heller koder På forsiden av det viser et trekk til overbandet styrke, mens en skarp bevegelse til nedre båndet viser svakhet. Momentumoscillatorer fungerer mye på samme måte. Overkjøp er ikke nødvendigvis bullish. Det krever styrke for å nå overkjøpte nivåer, og overkjøpte forhold kan utvides i en sterk oppgang. På samme måte kan prisene gå bandet med mange berører under en sterk opptrend. Tenk på det et øyeblikk. Øverste bandet er 2 standardavvik over 20-tiden Enkelt glidende gjennomsnitt Det tar en ganske sterk prisbevegelse å overskride dette øvre bandet. En øvre band-berøring som oppstår etter en Bollinger Band-bekreftet W-Bottom, signaliserer starten på en uptrend. Som en sterk opptrend produserer mange øvre båndetiketter, er det også Vanlige for at prisene aldri kommer til det laveste bandet under en opptrinn. Den 20-dagers SMA fungerer noen ganger som støtte. Faktisk gir dips under 20-dagers SMA noen ganger kjøpsmuligheter før neste merke av øvre bånd. Kort 6 viser Air Products APD med en bølge og lukke over øvre bandet i midten av juli. Merk først at dette er en sterk bølge som brøt over to motstandsnivåer. En sterk oppadgående kraft er et tegn på styrke, ikke svak Ness Trading ble flatt i august og 20-dagers SMA flyttet sidelengs. Bollinger-bandene ble redusert, men APD lå ikke under lavere båndpriser, og 20-dagers SMA kom opp i september. APD stengte generelt over overbandet på minst fem ganger i løpet av en fire måneders periode. Indikatorvinduet viser 10-årige Commodity Channel Index CCI Dips under -100 anses å være oversolgt og beveger seg tilbake over -100 signal starten av en oversold bounce grønn prikket linje Øverste båndet tag og breakout startet Uptrend CCI identifiserte deretter omsettelige pullbacks med dips under -100 Dette er et eksempel på å kombinere Bollinger Bands med en momentum-oscillator for handelssignaler. Kort 7 viser Monsanto MON med en tur ned i nedre bandet. Børsen brøt ned i januar med en støttepause og lukket under underbåndet Fra midten av januar til begynnelsen av mai, lukket Monsanto under underbåndet minst fem ganger. Legg merke til at aksjene ikke lukkede over øvre bandet en gang i løpet av denne perioden. t pause og innledende lukke under nedre bånd signalerte en downtrend Som sådan ble 10-årige Commodity Channel Index CCI brukt til å identifisere kortsiktige overkjøpssituasjoner. En bevegelse over 100 er overkjøpt. En bevegelse tilbake under 100 signaliserer en gjenopptakelse av nedtrenden rødt piler Dette systemet utløste to gode signaler tidlig i 2010. Bollinger Bands reflekterer retning med 20-årig SMA og volatilitet med de øvre nedre båndene. Som sådan kan de brukes til å avgjøre om prisene er relativt høye eller lave. Ifølge Bollinger har båndene bør inneholde 88-89 av pris handling, noe som gjør et trekk utenfor bandet betydelig Teknisk, prisene er relativt høye når over øvre bånd og relativt lavt når under underbåndet. Imidlertid bør relativt høy ikke betraktes som baisse eller som selger signal Likeledes bør relativt lav ikke anses som bullish eller som kjøpesignal. Prisene er høye eller lave av en grunn. Som med andre indikatorer er ikke Bollinger Bands ment å bli brukt som tand alene verktøy Chartists bør kombinere Bollinger Bands med grunnleggende trendanalyse og andre indikatorer for confirmation. Bands and SharpCharts. Bollinger Bands finnes i SharpCharts som prisoverlegg. Som med et enkelt glidende gjennomsnitt bør Bollinger Bands vises på toppen av en pris plot Når du velger Bollinger Bands, vil standardinnstillingen vises i parametervinduet 20,2 Det første nummeret 20 angir perioder for det enkle glidende gjennomsnittet og standardavviket. Det andre nummer 2 setter standardavviksmultiplikatoren for de øvre og nedre båndene Disse standardparametere stiller båndene 2 standardavvik over det enkle glidende gjennomsnittet. Brukere kan endre parametrene slik de passer til kartleggingsbehovet. Bollinger Bands 50,2 1 kan brukes til lengre tidsramme eller Bollinger Bands 10,1 9 kan brukes til kortere tidsramme Klikk her for et levende eksempel. Stocks Commodities Magazine Articles. B indikator. B-indikator. Standardinnstillingen for B er basert på standardinnstillingen for Bollinger Bands 20,2 Bandene er angitt 2 standardavvik over og under 20-dagers enkelt glidende gjennomsnitt som også er midtbeltet. Sikkerhetsprisen er nær eller siste handel. Signaler overkjøpt Oversold. B kan brukes til å identifisere overkjøpte og oversold situasjoner. Det er imidlertid viktig å vite når du skal lete etter overkjøpte avlesninger og når du skal lete etter oversolgt avlesning. Som med de fleste momentum-oscillatorer, er det best å lete etter kortsiktige oversoldsituasjoner når mediet langsiktige trend er oppe og kortsiktige overkjøpssituasjoner når medeltidsutviklingen er nede Med andre ord, se etter muligheter i retning av den større trenden, for eksempel en tilbaketrekking i en større opptreden. Definer den større trenden før du ser etter overkjøp eller oversold readings. Chart 1 viser Apple AAPL innenfor en sterk opptrend Legg merke til hvordan B flyttet over 1 flere ganger, men kom ikke engang nær 0 Selv om B flyttet over 1 mange ganger, ga disse overkjøpte avlesningene ikke gode selgesignaler. Pullbacks var grunt som Apple vendte seg godt over det nedre bandet og gjenopptok sin opptrinn John Bollinger refererer til å gå bandet under sterke trender I en sterk opptrend kan prisene gå opp overbandet og Omvendt kan du trykke på nedre bånd. Omvendt kan prisene gå ned i nedre båndet og sjelden berøre øvre båndet i sterk nedtrenging. Etter å ha identifisert en større trend, kan B betraktes som oversold når den beveger seg til null eller under. Husk, B beveger seg til null når prisen treffer nedre båndet og under null når prisen beveger seg under nedre båndet Dette representerer et trekk som er 2 standardavvik under 20-dagers glidende gjennomsnitt. Figur 2 viser Nasdaq 100 ETF QQQQ innen en uptrend som begynte i mars 2009 B flyttet under null tre ganger i løpet av denne uptrenden Oversold-lesingene i begynnelsen av juli og begynnelsen av november ga gode inngangspunkter til å delta i de større uptrend-grønne pilene. Signal Trend Identification. John Bollinger beskrev et trend-følgende system ved hjelp av B med Money Flow Index MFI An opptrenden begynner når B er over 80 og MFI 10 er over 80 MFI er bundet mellom null og hundre A flytte over 80 steder MFI 10 i den øvre 20 av sitt sortiment, noe som er en sterk lesing Downtrends ar e identifisert når B er under 20 og MFI 10 er under 20.Chart 3 viser FedEx FDX med B og MFI 10 En opptrend startet i slutten av juli da B var over 80 og MFI var over 80 Denne opptrenden ble senere bekreftet med to signaler i tidlig september og midten av november. Selv om disse signalene var gode for trendidentifikasjon, ville handelsmenn sannsynligvis hatt problemer med risikobeløpet etter slike store trekk. Det tar en betydelig prisvekst for å presse B over 80 og MFI 10 over 80 samtidig Traders kan vurdere å bruke denne metoden for å identifisere trenden, og deretter se etter passende overkjøpte eller oversolgte nivåer for bedre inngangspunkter. B kvantifiserer forholdet mellom pris og Bollinger Bands Lesinger over 80 indikerer at prisen er nær øvre bånd. Lesinger under 20 indikerer at prisen er nær det nedre bandet Surges mot overbandet viser styrke, men kan noen ganger tolkes som overkjøpt. band viser svakhet, men kan noen ganger tolkes som oversolgt. Mange avhenger av den underliggende trenden og andre indikatorer. Mens B kan ha en verdi på egen hånd, er den best når den brukes sammen med andre indikatorer eller prisanalyse. Klikk her for et live diagram . B og SharpCharts. B kan bli funnet i indikatorlisten på SharpCharts. Standardparametrene 20,2 er basert på standardparametrene for Bollinger Bands. Disse kan endres tilsvarende. 20 representerer det enkle glidende gjennomsnittet 2 representerer antall standardavvik for øvre og nedre bånd B kan plasseres over, under eller bak prisplottet Klikk her for å se et levende eksempel på B. Suggested Scans. B Uptrend Scan Denne skanningen filtrerer ut aksjer hvor B er over 80 og MFI bare krysset over 80 Ifølge Bollinger kunne disse aksjene starte nye opp svinger Denne skanningen er bare et utgangspunkt. Det er nødvendig med ytterligere raffinement og analyse. B Downtrend Scan Denne skanningen filtrerer ut aksjer hvor B er under 20 og MFI bare krysset under 20 Ifølge Bollinger kan disse aksjene starte nye nedsvinger. Denne skanningen er bare et utgangspunkt. Ytterligere raffinement og analyse er påkrevd. 7 Grunnleggende indikatorer - RSI , Stochastics, MACD og Bollinger Bands 7 1 Relativ styrkeindeks RSI. Developed J Welles Wilder, relativ styrkeindeksen RSI er en momentumoscillator som måler hastigheten og endringen av prisbevegelser RSI svinger mellom null og 100 Tradisjonelt, og ifølge Wilder, RSI anses å være overkjøpt når det er over 70 og oversold når under 30 Signaler kan også genereres ved å lete etter forskjeller, svingninger og midtlinjens overganger. RSI kan også brukes til å identifisere den generelle trenden. RSI er en ekstremt populær momentumindikator som har blitt omtalt i en rekke artikler, intervjuer og bøker gjennom årene Spesielt, Constance Browns bok, Teknisk analyse for handelsprofessoren, featur es konseptet av oksemarked og bjørnmarkedsintervall for RSI Andrew Cardwell, Browns RSI mentor, introduserte positive og negative reverseringer for RSI I tillegg drev Cardwell begrepet divergens, bokstavelig og figurativt, på hodet. Wilder har RSI i sin 1978-boken, Nye konsepter i tekniske handelssystemer Denne boken inneholder også Parabol SAR, Average True Range og Directional Movement Concept ADX Til tross for at den ble utviklet før datasalderen, har Wilder s indikatorer stått tidstesten og forbli ekstremt populær Les hele artikkel at.7 1 1 RSI Beregning. For å forenkle beregningsforklaringen har RSI blitt brutt ned i sine grunnleggende komponenter. RS Gjennomsnittlig gevinst og gjennomsnittlig tap Denne RSI-beregningen er basert på 14 perioder, som er standard som Wilder foreslo i bokens tap uttrykkes som positive verdier, ikke negative verdier. De aller første beregningene for gjennomsnittlig gevinst og gjennomsnittlig tap er enkle 14 perioders gjennomsnitt. Første gjennomsnittlige gevinst Sum o f Gevinst i løpet av de siste 14 periodene 14.First gjennomsnittlig tap Summen av tap i løpet av de siste 14 periodene 14. Den andre og etterfølgende beregninger er basert på tidligere gjennomsnitt og nåværende gevinststap. Gjennomsnitt Forbedret gjennomsnittlig gevinst x 13 nåværende gevinst 14.Aktivt tap tidligere gjennomsnittlig tap x 13 nåværende tap 14.Taking av forutgående verdi pluss gjeldende verdi er en utjevningsteknikk som ligner den som brukes i eksponentiell glidende gjennomsnittlig beregning Dette betyr også at RSI-verdier blir mer nøyaktige da beregningsperioden utvider SharpCharts bruker minst 250 datapunkter før startdatoen for et diagram som antar at mye data eksisterer når du beregner dets RSI-verdier. For å nøyaktig replikere RSI-tallene, trenger en formel minst 250 datapunkter. Wilders formel normaliserer RS ​​og gjør den til en oscillator som svinger mellom null og 100 Faktisk ser et plott av RS nøyaktig ut som et plott av RSI. Normaliseringstrinnet gjør det lettere å identifisere ekstremer fordi RSI er rekkevidde Bundet RSI er 0 når gjennomsnittsøkningen er null. Forutsatt en RSI-verdi på 14 år betyr en null RSI-verdi at prisene flyttet lavere alle 14 perioder. Det var ingen gevinster for å måle RSI er 100 når gjennomsnittlig tap er null. Dette betyr at prisene flyttes høyere alle 14 perioder Det var ingen tap for et Excel-regneark som viser starten på en RSI-beregning i handling. Merk Utjevningsprosessen påvirker RSI-verdier. RS-verdier blir jevnet etter første beregning Gjennomsnittlig tap er lik summen av tapene delt med 14 for den første beregningen Etterfølgende beregninger multipliserer den forrige verdien med 13, legg til den nyeste verdien og divider deretter summen med 14 Dette skaper en utjevningseffekt Det samme gjelder gjennomsnittlig gevinst På grunn av denne utjevningen kan RSI-verdiene variere basert på den totale beregningsperioden 250 perioder vil tillate mer utjevning enn 30 perioder, og dette vil påvirke RSI-verdiene tilbake 250 dager når det er mulig Hvis gjennomsnittlig tap er null, oppstår en splittelse med null situasjon for RS a RSI er satt til 100 per definisjon Tilsvarende svarer RSI til 0 når gjennomsnittlig gevinst er null. Standardlook-backperioden for RSI er 14, men dette kan senkes for å øke følsomheten eller hevet for å redusere følsomheten. 10-dagers RSI er mer sannsynlig for å nå overkjøpte eller oversolgte nivåer enn 20-dagers RSI Parallelene for tilbakekalling er også avhengig av en sikkerhetsvolatilitet 14-dagers RSI for internettforhandler Amazon AMZN er mer sannsynlig å bli overkjøpt eller oversolgt enn 14-dagers RSI for Duke Energy DUK, et verktøy. RSI anses å være overkjøpt når det er over 70 og oversold når det er under 30 Disse tradisjonelle nivåene kan også justeres for å bedre passe til sikkerhets - eller analytiske krav. Å øke overkjøpt til 80 eller redusere oversold til 20, vil redusere antall overkjøpte oversolgte avlesninger. handelsfolk bruker noen ganger 2-årige RSI til å se etter overkjøpte avlesninger over 80 og oversolgt avlesninger under 20.7 1 2 Mer om RSI og bruken i trading. Les mer på RSI i den opprinnelige artikkelen ved å inkludere follo vingeemner. Overbought-Oversold Divergences and Failure Swings. RSI er en allsidig momentum oscillator som har stått testen av tid Til tross for endringer i volatilitet og markeder gjennom årene, er RSI fortsatt som relevant nå som det var i Wilder s dager Mens Wilder s Originale tolkninger er nyttige for å forstå indikatoren. Browns og Cardwells arbeid tar RSI-tolkning til et nytt nivå. Tilpasning til dette nivået tar litt omtanke fra de tradisjonelt skolede diagrammene. Wilder anser overkjøpte forholdene modne for en reversering, men overkjøpt kan også være et tegn på styrke Bearish avvik fremdeles produserer noen gode salgssignaler, men chartister må være forsiktige i sterke trender når bearish avvik er faktisk normale. Selv om begrepet positive og negative reverseringer kan virke som en undergraving av Wilders tolkning, gir logikken mening og Wilder ville neppe avvise verdien av å legge større vekt på prishandling Positiv og negativ reversering s setter prisaktiviteten til den underliggende sikkerheten først og indikatoren andre, som er måten den burde være Bearish og bullish differanser plasserer indikatoren først og pris handling andre. Ved å legge større vekt på pris handling, utfordrer begrepet positive og negative reverseringer vår tenkning mot momentum-oscillatorer.7 1 3 En innovativ RSI-indikator. Se Nifty Futures-diagrammet nedenfor og Normal RSI og en glatt RSI-sammensatt indikator på den. Glatt RSI-indikatoren består av en fem-tids EMA til RSI 7, RSI 14 og RSI 21 En skjermvisning av glatt RSI 14 og glatt RSI 21 vises, mens SMMoth RSI 7 fungerer som signallinje. På den annen side har den vanlige RSI 14 en jerky bevegelse sammen med prisen. Du kan bruke den glatte RSI-indikatoren Effektivt å handle i trendmarkeder som i eksemplet som vises Ikke bruk når RSI er nær 50 og er nesten horisontalt. Amibroker AFL for denne indikatoren er også oppført nedenfor. Amibroker AFL for ovenstående indikasjoner Atorer er lagt inn her. Den har en parameter for å undertrykke eller vise kjøpssalgssignalene, slik at du også kan bruke RSI-diagrammet i seg selv.7 2 Stokastikk. Utviklet av George C Lane i slutten av 1950-tallet, er den stokastiske oscillatoren en momentumindikator som viser plasseringen av nært forhold til det høyt lave området over et bestemt antall perioder. Ifølge et intervju med Lane, følger den stokastiske oscillatoren ikke prisen, den følger ikke volum eller noe sånt. Det følger hastigheten eller momentum av pris Som regel endrer momentet retningen før pris Som sådan kan bullish og bearish divergenser i den stokastiske oscillatoren brukes til å foreshadow reverseringer Dette var det første og viktigste signalet at Lane identifisert Lane også benyttet denne oscillatoren til å identifisere Bull og bjørneoppsett for å forutse en fremtidig reversering Fordi den stokastiske oscillatoren er avstandsbundet, er den også nyttig for å identifisere overkjøpte og oversoldnivåer. Standardinnstillingen for Stokastisk Osc illator er 14 perioder, som kan være dager, uker, måneder eller en intradag tidsramme. En 14-periode K ville bruke den siste lukkingen, den høyeste høye i løpet av de siste 14 periodene og den laveste lav de siste 14 periodene D er en 3 - dags enkelt glidende gjennomsnitt på K Denne linjen er tegnet sammen med K for å fungere som et signal eller utløserlinje. Les hele artikkelen på StockCharts, som også har full kreditt for dette materialet. 7 2 1 Tolkning. Stokastisk oscillator måler nivået på den nært relative til det høye lavspekteret over en gitt tidsperiode Anta at den høyeste høyen er lik 110, den laveste lav er 100 og nærmen er 108 Den høye lavspekteret er 10, som er nevneren i K-formelen. lukk mindre lavest ligner 8, som er telleren 8 delt med 10 er lik 80 eller 80 Multipliser dette tallet med 100 for å finne KK ville være lik 30 hvis lukkingen var på 103 30 x 100 Den stokastiske oscillatoren er over 50 når lukkeren er i den øvre halvdelen av området og under 50 når th e nær er i nedre halvdel Lavt under 20 angir at prisen er nær lav for den angitte tidsperioden Høye målinger over 80 angir at prisen er nær høy for den angitte tidsperioden IBM-eksemplet ovenfor viser tre 14-dagers intervall gul områder med sluttkurs i slutten av perioden rød stiplede linje Den stokastiske oscillatoren er 91 når lukken var øverst i rekkevidden. Den stokastiske oscillatoren er 15 når lukken var nær bunnen av området. Lukket er 57 når Lukk var midt i intervallet Mens momentum-oscillatorer passer best for handelsområder, kan de også brukes med verdipapirer som trend, forutsatt at trenden tar på et zigzagformat. Pullbacks er en del av uptrends som zigzag higher Bounces er en del av downtrends som zigzag lavere I denne sammenheng kan den stokastiske oscillatoren brukes til å identifisere muligheter i harmoni med den større trenden. Indikatoren kan også brukes til å identifisere svinger nær støtte eller motstand Sh ould en sikkerhet handel nær støtte med en oversold Stokastisk Oscillator, se etter en pause over 20 for å signalere en opptur og vellykket støtte test Omvendt, bør en sikkerhet handel nær motstand med en overkjøpt Stokastisk Oscillator, se etter en pause under 80 for å signalere en nedtur og motstandssvikt. Innstillingene på den stokastiske oscillatoren avhenger av personlige preferanser, handelsstil og tidsramme. En kortere tilbaketrukket periode vil produsere en hakkete oscillator med mange overkjøp og oversolgt avlesning. En lengre tidsperiode vil gi en jevnere oscillator med færre overkjøp og oversoldlestninger. I likhet med alle tekniske indikatorer er det viktig å bruke den stokastiske oscillatoren sammen med andre tekniske analyseverktøy. Volum, støttemotstand og breakouts kan brukes til å bekrefte eller motbevise signaler produsert av den stokastiske oscillatoren. Les hele artikkelen på StockCharts som også har full kreditt for dette materialet Les mer om utjevning, overbough t og oversold betingelser og bull bear settups there. Additional Referanser klikk hver referanse.7 2 2 Smoothened Stochastics AFL. Eknot nedenfor er glatt Stochastics AFL som er en god erstatning for standard Amibroker indikator.7 3 Moving Average Convergence Divergence Indicator. Developed av Gerald Appel på slutten av syttitallet, er MACD-indikatoren Moving Average Convergence-Divergence MACD en av de enkleste og mest effektive momentumindikatorene. MACD skifter to trend-følgende indikatorer, flytte gjennomsnitt i en momentum-oscillator ved å subtrahere det lengre glidende gjennomsnittet fra kortere bevegelige gjennomsnittsverdier Som et resultat gir MACD det beste av begge verdens trend og momentum. MACD svinger over og under nulllinjen som de bevegelige gjennomsnittene konvergerer, krysser og avviker. Traders kan se etter signallinjens overganger, midtlinjens overganger og avvik til generere signaler Fordi MACD er ubundet, er det ikke spesielt nyttig for å identifisere o verbought og oversold levels. Note MACD kan uttalt som enten MAC-DEE eller MACD. Here er et eksempel diagram med MACD indikatoren i nedre panel. Les mer og resten av artikkelen på StockCharts til hvem også hele kreditt for materialene i dette avsnittet går.7 3 1 Tolkning. Som navnet antyder, handler MACD om konvergens og divergens av de to bevegelige gjennomsnittene. Konvergens oppstår når de bevegelige gjennomsnittene beveger seg mot hverandre. Divergens oppstår når de bevegelige gjennomsnittene beveger seg bort fra hverandre Kortere bevegelige gjennomsnitt 12-dagers er raskere og ansvarlig for de fleste MACD-bevegelser. Den lengre glidende gjennomsnittet 26-dagers er langsommere og mindre reaktive overfor prisendringer i den underliggende sikkerheten. MACD-linjen svinger over og under nulllinjen, som også er kjent som midtlinjen Disse overgangene signaliserer at 12-dagers EMA har krysset 26-dagers EMA retningen, selvfølgelig, avhenger av retningen av det bevegelige gjennomsnittskorset Positivt MACD indikerer at 12 - dag EMA er over 26-dagers EMA Positive verdier øker ettersom kortere EMA avviger videre fra lengre EMA Dette betyr at oppadgående momentum øker. Negative MACD-verdier indikerer at 12-dagers EMA er under 26-dagers EMA Negative verdier øker som den kortere EMA divergerer lenger under den lengre EMA Dette betyr at nedadgående momentum øker I eksemplet ovenfor viser det gule området MACD-linjen på negativt territorium som 12-dagers EMA-handler under 26-dagers EMA. Det første krysset skjedde på slutten av den sorte pilen i september og MACD beveget seg videre inn i negativt territorium da 12-dagers EMA divergerte lenger fra 26-dagers EMA. Det oransje området fremhever en periode med positive MACD-verdier, som er da 12-dagers EMA var over 26- dag EMA Legg merke til at MACD-linjen var under 1 i denne perioden med rød prikkelinje. Dette betyr at avstanden mellom 12-dagers EMA og 26-dagers EMA var mindre enn 1 poeng, noe som ikke er en stor forskjell. MACD-indikatoren er spesiell fordi det b ringer sammen momentum og trend i en indikator Denne unike blandingen av trend og momentum kan brukes på daglige, ukentlige eller månedlige diagrammer Standardinnstillingen for MACD er forskjellen mellom 12 og 26-årige EMAer. Diagrammer som ser etter mer følsomhet, kan prøve en kortere kortsiktig glidende gjennomsnitt og en lengre langsiktig glidende gjennomsnittlig MACD 5,35,5 er mer følsom enn MACD 12,26,9 og kan være bedre egnet for ukentlige diagrammer. Diagrammer som leter etter mindre følsomhet kan vurdere å forlenge de bevegelige gjennomsnittene En mindre følsom MACD vil fortsatt oscillere over under null, men midtlinjens kryssovergang og signallinjens overgang vil bli mindre hyppige. MACD er ikke spesielt bra for å identifisere overkjøpte og oversolgte nivåer Selv om det er mulig å identifisere nivåer som historisk er overkjøpt eller oversolgt, MACD har ingen øvre eller nedre grenser for å binde bevegelsen. Under skarpe bevegelser kan MACD fortsette å strekke seg utover sine historiske ekstremer. Til slutt, husk at MACD-linjen beregnes ved hjelp av den faktiske forskjellen mellom to bevegelige gjennomsnitt. Dette betyr at MACD-verdiene er avhengig av prisen på den underliggende sikkerheten. MACD-verdiene for en 20 aksjer kan variere fra -1 5 til 1 5, mens MACD-verdiene for en 100 kan variere fra -10 til 10 Det er ikke mulig å sammenligne MACD-verdier for en gruppe verdipapirer med varierende priser. Hvis du vil sammenligne momentumavlesninger, bør du bruke PPC-prosentpoengprisen i stedet for MACD. Les mer og resten av artikkelen på StockCharts til hvem også hele kreditt for definisjonene i dette underavsnittet går til Spesielt referer til crossover og histogramtolkningene for bruk i dine handelssystemer. Supplerende referanser klikk på hver referanse. Nedført nedenfor er en visuelt tiltalende versjon av MACD-indikator som brukerne kan bruke i sine egne diagrammer.7 4 Bollinger Bands. Developed av John Bollinger, Bollinger Bands er volatilitetsbånd plassert over og under et bevegelige gjennomsnittlig Volat ility er basert på standardavviket som endrer en volatilitetsøkning og reduksjon. Båndene vokser automatisk når volatiliteten øker og smalter når volatiliteten senker. Denne dynamiske naturen hos Bollinger Bands betyr også at de kan brukes på forskjellige verdipapirer med standardinnstillingene. For signaler, Bollinger Bands kan brukes til å identifisere M-Tops og W-Bottoms eller for å bestemme styrken på trenden. Signaler utledet av innsnevring BandWidth er omtalt i kartskolens artikkel på BandWidth. Bollinger Bands består av et mellombånd med to ytre band. Midterbåndet er et enkelt glidende gjennomsnitt som vanligvis settes til 20 perioder. Et enkelt glidende gjennomsnitt blir brukt fordi et enkelt glidende gjennomsnitt også brukes i standardavviksformelen. Utsettelsesperioden for standardavviket er den samme som for det enkle glidende gjennomsnittet. Den ytre band er vanligvis satt 2 standardavvik over og under midtbåndet. Innstillinger kan justeres for å passe egenskapene til s articular verdipapirer eller handelsstiler Bollinger anbefaler å gjøre små trinnvise justeringer av standardavviksmultiplikatoren Endring av antall perioder for glidende gjennomsnitt påvirker også antall perioder som brukes til å beregne standardavviket Derfor er det bare nødvendig med små justeringer for standardavviksmultiplikatoren An økning i den bevegelige gjennomsnittlige perioden vil automatisk øke antall perioder som brukes til å beregne standardavviket og vil også garantere en økning i standardavviksmultiplikatoren Med en 20-dagers SMA og 20-dagers standardavvik, er standardavviksmultiplikatoren satt til 2 Bollinger foreslår å øke standardavviksmultiplikatoren til 2 1 for en 50-årig SMA og redusere standardavviksmultiplikatoren til 1 9 for en 10-årig SMA. Bollinger Bands reflekterer retning med 20-årig SMA og volatilitet med de øvre nedre båndene Som sådan kan de brukes til å avgjøre om prisene er relativt høye eller lave til Bollinger skal bandene inneholde 88-89 av prisaksjonen, noe som gjør et trekk utenfor bandene. Teknisk sett er prisene relativt høye når de er over øvre bånd og relativt lave når de er under nedre bånd. Imidlertid bør relativt høyt ikke betraktes som bearish eller som et salgssignal Tilsvarende bør relativt lavt ikke anses som bullish eller som kjøpesignal. Prisene er høye eller lave av en grunn. Som med andre indikatorer er ikke Bollinger Bands ment å brukes som et frittstående verktøy. Chartists bør kombinere Bollinger Bånd med grunnleggende trendanalyse og andre indikatorer for bekreftelse. Les mer og resten av artikkelen på StockCharts til hvem også hele kreditt for materialene i dette underavsnittet går. Ytterligere referanser og videolinker klikker på hver lenke. Vil du ha mer informasjon Kom i kontakt med oss gjennom kontaktskjemaet klikk her.